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股指期货仿真交易心跳15天

2009-08-24 15:18:14 作者:龙飞 来源:中国经营报 浏览次数:0

股指期货仿真交易心跳15天

2006.12.04

    10月30日,许世文拿到了100万的仿真账户,但没有马上进入市场。他一直在观察市场的各种心态,用他的话说,“股指期货是零和游戏,观察对手很重要,即使现在是‘虚拟期货’也要做好功课。”

  IF0611是短期合约(2006年11月到期的合约,到期日是11月份的第三个周五),11月初的波动很大,曾有过一天内几次触及涨跌的熔断点。但IF0703等长期合约又难以判断。许世文决定要控制住风险,所以将注意力集中在IF0612上。11月9日许世文开始正式交易。当天指数跳空低开6个点,许世文认定指数要开始回调了,一出手就卖了10手“跌单”。但天不遂人意,在许世文决定回买时指数已经开始上涨。

 
  按照内地股指期货的设计,如果保证金不足,就需要另外加钱补足保证金,而仿真交易可能会被强行平仓。所以许世文虽然打定主意要满仓操作,最后还是有所收敛。当天收盘报1535.4点,许世文账面亏了5万多元。

  “在香港,一般在没有套期对冲的情况下,开仓资金应控制在入市资金的30%左右较为适合。”许世文说。

  11月10日,指数下跌1.35%收盘,但许世文的账面仍亏损接近3万多元。11月13日许世文终于等到了一个下跌的黑色星期一。许世文决定平仓,获利接近20万元。在总结第一阶段的投资过程时,许世文觉得投资过于小心,他决定在第二阶段开始满仓操作。

  11月15日,许世文用了120万元满仓继续卖IF0612合约22手“跌单”,当天指数上涨2.74%,下午收市前许世文赶紧买进10手平仓,当天收市亏损4万多元。16日,指数再涨,许世文咬牙坚持了下来。11月17日刚开盘IF0612快速下跌,许世文迅速平仓,盈利了12万元。“幸亏不贪心,我有个朋友想等等,最后反倒亏了10万元。”

  “据我了解,当时不少炒IF0703的账户资金已经翻了一番。”经过两个阶段的操作,许世文虽然赚了近30万元,但仍决定尝试一下较为长线的IF0703、IF0706合约。不过,这次许世文由空转多。正巧17日至22日,大盘强势上涨,并连收7阳。许世文在此过程中尝试把握方向短线交易。连续几天的快进快出,许世文账户资金慢慢地升至140万元。

  经过7连阳的连续拉伸,指数上行的阻力越来越大。许世文决定满仓做空,但这时远期合约波动幅度越来越大,远期合约的投机性急剧膨胀。11月24日下午14点30分,IF0706合约达到涨熔断价,与以往不同的是,这次熔断时间超过了十分钟,随后IF0706合约一飞冲天,拉到涨停板。当天许世文收到了追加保证金的通知,最终账户亏损30万元。

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