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量化交易策略展示-郑棉花

2017-09-11 13:18:43 作者: 来源: 浏览次数:0

 
 
策略名称:YS-CF-Daily-001CYN(郑棉花)                 
多空: 多空都做
交易所:CZCE                                         
日内或隔夜: 隔夜
品种名称:郑棉花                                     
品种代码:CF.CZCE
周期:日线                                           
数据时间范围:2014-01-02 00:00:00-2017-08-30 00:00:00     
 
① 考虑交易成本和摩擦成本,设置手续费为成交金额的 1.5%%,设置滑点为每手1 跳;
 
② 所有策略每次建仓 1 手,不进行连续建仓,因此所有策略的资金占用均为 1 手标的的保证金占用;
 
    ③ 所有策略的样本外区间为最近一年半或更长时间的数据,样本外区间的具体长度在策略报告中具体说明;
 
    ④ 所有策略测试均在标的期货的主力连续数据上进行。
 
图1:近三月年化累计收益率:144.43%
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图2:绩效曲线
 
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图3:交易概要

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图4:典型交易截图

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图5:构成源码(部分)

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策略简介
 
该策略加入移动止盈和止损来控制最大回撤。策略开发于2014/09/01,适用郑棉花日线周期。上面图示为在2014/09/02-2017/8/31日的交易汇总概要,此结果是在每次只交易一手期货合约的情况下得到的;手续费按每张合约成交金额的0.01%。
投顾简介
 
该投顾将人工智能技术应用于量化策略开发,建立起三大业务体系:策略商城、策略云计算平台、策略投顾服务。
量化策略投顾服务
   以我公司强大的技术团队,助力您的量化交易,为高净值客户,投资团队,提供更优质快捷的量化技术服务。
为了满足不同客户的需求,推出以下两种策略服务。(注:策略运用TB语言编写)。
表①:有明确且成熟的投资思路
交易品种
 
资金
 
仓位
 
止盈
 
止损
 
进场逻辑
 
出场逻辑
 
交易k线周期
(可多选,默认一个选项,多选会加收服务费)
 
1min    5min     15min    30min     60min     日线
 
其他
 
 
表②:没有明确的投资思路
 
交易品种
 
 
日内/隔夜
 
 
资金
 
 
仓位
 
 
最大亏损(单笔最大亏损)
 
 
 
单笔最大亏损
可承受的范围
 
其他
 
 
 
咨询电话:0531—58676052
期货量化交流群:461143904
 
重点提示:本文中量化策略实际交易的胜率为概率事件,仅供客户参考,不对客户最终盈利负责;客户应了解并遵守国家有关期货市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则,充分理解并遵循‘买卖自负’的金融市场原则,充分认识期货交易风险,自行承担交易结果;期市有风险,入市须谨慎;
 
 
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上传:李文莉
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