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震荡行情考验量化投资 大摩多因子乱市拔头筹

2011-11-21 09:02:34 作者:杜志鑫 来源:证券时报 浏览次数:0

根据Wind分类,目前市场上共有13只量化基金,其中表现最为抢眼的大摩多因子策略基金,在最近3、4、5个月的业绩排名均为第一位,在上证综指下跌11.32%的情况下,上涨2.4%,在同类基金中排名第2。

摩根士丹利华鑫基金量化投资团队负责人刘钊表示,该基金的选股与择时对近期超额收益的贡献度约为70%与30%,选股收益主要得益于价值因子与小市值因子。

 

 



上传:宋腾
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